Simulación de Sistemas Empresariales. / Francisco Serrano Gómez

Los primeros capítulos de la obra del Dr. D. Francisco Serrano van dirigidos a poner de manifiesto la naturaleza de la simulación en general y del método de Monte Cario, en particular, para aclarar con el necesario rigor conceptos y metodología. Para él la simulación de Monte Cario constituye un método numérico que permite experimentar con modelos abstractos, utilizando muestras artificiales de funciones de probabilidad. Establece la noción de muestreo artificial que se halla en la base de todo el algoritmo y, partiendo de un estudio muy preciso de la función de la distribución uniforme, describe la relación fundamental del muestreo artificial y sus elementos numéricos básicos, es decir, los números aleatorios y pseudoaleatorios. Pasa, después, al análisis de la inversión de las funciones de distribución más usuales. Desde el punto de vista de la metodología apta para la construcción de modelos de simulación en sentido estricto, el profesor Serrano sugiere, a partir de un esquema general, que la estructura del modelo ha de ser isomorfa con la del sistema cuyo funcionamiento se trata de simular. Los aspectos positivos son recogidos en un ejemplo referente a un sistema real, cuyo modelo para la simulación se va construyendo paso a paso, con lo que el trabajo se convierte en un interesante ejercicio pedagógico. Una vez realizada esta importante tarea, el autor pasa a analizar los aspectos estadísticos inherentes a los procesos de simulación Monte Cario. Para ello aborda, en primer lugar la distinción entre estados transitorios y permanentes, tan importantes para el estudio del desenvolvimiento de los sistemas. Además, puesto que la simulación implica un muestreo -artificial-, su utilización en la práctica comporta cuestiones tales como la determinación de los tamaños muéstrales, la estimación, puntual o mediante intervalo de confianza, de los parámetros de las funciones de distribución resultantes, así como otros aspectos, tales como la posible aparición de autocorrelaciones. Con la exposición de esta parte del temario queda franco el paso al estudio de los diseños experimentales, entre los que destacan los algoritmos y tests de análisis de la varianza. Un capítulo aparte merece, a juicio del profesor Serrano Gómez, la validación de los modelos de simulación. Para su exposición, el autor parte de unas breves consideraciones sobre Filosofía de la Ciencia, prestando especial atención a la historia del pensamiento sobre la confirmación de las teorías, propias del positivismo lógico, desarrollando posteriormente la noción de falsación, tan querida por Popper y sus seguidores. Con ello, el autor pretende establecer unas bases sólidas que permitan alcanzar el objetivo de enunciar con el mayor rigor las nociones de teoría y de modelo y establecer la metodología para su validación. Todos estos aspectos, configuran un arsenal de conceptos, técnicas y esquemas básicos, que deben proporcionar al lector los elementos imprescindibles para abordar el difícil problema de su utilización para el tratamiento de los problemas de gestión. Precisamente la segunda parte de la obra está dedicada a poner de manifiesto sus posibilidades de aplicación, como soporte y asistencia en la toma de decisiones en las áreas más diversas de la empresa. En este sentido, se presta especial atención a la simulación de problemas de colas, con una amplia tipología en lo que respecta al número de filas, de estaciones y de funciones de llegadas y de servicios. No faltan, a este respecto, los listados de los correspondientes programas BASIC. También se estudian y simulan redes de actividad, cuya utilidad en el desairólo y control de proyectos es indudable. El autor incorpora la noción de Redes de Actividad Generalizada, y propone varios ejemplos de representación y de solu,„ ción por la vía de la simulación. Finalmente, en el último capítulo de su obra, el Dr. Serrano Gómez aporta otros ejemplos relativos a problemas que pueden surgir en otras áreas de la Economía de la Empresa. Así, con objeto de mostrar las posibilidades del método de simulación Monte Cario, propone modelos relativos a la gestión de stocks, a la estimación del valor capital de una inversión en condiciones de riesgo y a la descripción de un mercado competitivo en el que recurren empresas que tienen opción de modificar, al final de cada periodo, los niveles de sus variales comerciales.